MÉTODOS MATEMÁTICOS EM FINANÇAS VOLUME II

Name: MÉTODOS MATEMÁTICOS EM FINANÇAS VOLUME II
Author: Luiz Tiago Wilcke

Teoria de Saltos, Hedging Incompleto e Modelos de Fronteira

Por Luiz Tiago Wilcke

Código do livro: 993074

Categorias

Econometria, Business & Economics, Economia, Ciências Exatas, Ciência

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Sinopse

Os mercados financeiros contemporâneos não se comportam como as fórmulas clássicas supõem. Saltos abruptos de liquidez, caudas pesadas, volatilidade multifractal e a ascensão dos ativos digitais descentralizados exigem uma matemática radicalmente mais precisa — e é exatamente isso que este volume entrega.

Métodos Matemáticos em Finanças — Volume II dá continuidade ao Volume I indo direto à fronteira do conhecimento em finanças estocásticas. Aqui, a ficção dos mercados completos e das trajetórias puramente contínuas é deixada de lado para dar espaço à complexidade real dos mercados incompletos e dos modelos com saltos de Lévy.

Com 268 páginas de rigor matemático e aplicação computacional, o livro cobre desde os fundamentos dos processos de salto até técnicas de ponta como Aprendizado por Reforço Profundo aplicado ao hedging estocástico.

O que você vai encontrar:

Nos primeiros capítulos, o leitor é introduzido aos processos de salto e ao Cálculo de Itô Geral — medidas aleatórias de Poisson, integral estocástica com saltos, a fórmula de Itô para semi-martingalas e a representação de Lévy-Khinchine, tudo com simulação computacional detalhada.

Em seguida, o livro mergulha nos modelos de saltos puros, cobrindo os processos Normal Inverse Gaussian (NIG) e Variance Gamma (VG), incluindo a subordinação de tempo e as condições de integrabilidade que garantem a existência rigorosa desses modelos.

Características

Número de páginas	268
Edição	2 (2026)
Idioma	Português

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