Modelagem no Preço de Ativos de Empresas usando Métodos Estocásticos

Name: Modelagem no Preço de Ativos de Empresas usando Métodos Estocásticos
Author: Luiz Tiago Wilcke

Teoria, Derivações e Aplicações Práticas em Finanças Corporativas

Por Luiz Tiago Wilcke

Código do livro: 1006616

Categorias

Econometria, Condições Econômicas, Business & Economics, Aplicações Financeiras, Ciências Exatas, Ciência

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	Versão ebook	R$ 82,99
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Sinopse

📖 MODELAGEM NO PREÇO DE ATIVOS DE EMPRESAS USANDO MÉTODOS ESTOCÁSTICOS

Descubra como a modelagem estocástica transforma a avaliação em mercados de alta incerteza. Uma obra dedicada a decifrar a estrutura de capital via rigor matemático.

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO LIVRO:

🔹 Cálculo Estocástico: Movimento Browniano, integral/lema de Itô e teoremas de Girsanov e Feynman-Kac.

🔹 Precificação Clássica: Modelo Black-Scholes-Merton, cálculo das Gregas e incorporação de dividendos.

🔹 Volatilidade e Saltos: Modelos de volatilidade estocástica (Heston, SABR), salto-difusão de Merton e processos de Lévy.

🔹 Juros e Risco de Crédito: Estrutura a termo das taxas analisada pelos modelos Vasicek, CIR, Hull-White e HJM.

🔹 Opções Reais e Portfólios: Otimização de Merton usando a equação HJB e opções reais em projetos de infraestrutura.

🔹 Machine Learning: Redes LSTM, XGBoost, Random Forest e SVM aplicados à análise e microestrutura de mercado.

🔹 Aplicações Corporativas: Valuation de startups (SaaS), fusões (M&A), criptoativos (DeFi), derivativos climáticos e créditos de carbono

Características

Número de páginas	624
Edição	1 (2026)
Idioma	Português

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