🧠 O que você vai encontrar no livro?
Fundamentos e Cálculo Estocástico:
Processo de Wiener, Lema de Itô, Movimento Browniano Geométrico e derivação completa da EDP de Black-Scholes.
Arquitetura de PINNs:
Aproximação universal, diferenciação automática (Autograd), cálculo de perdas compostas e eliminação das limitações dos métodos numéricos clássicos.
Precificação e Modelos Avançados:
Opções Europeias e Americanas (Fronteira Livre e Inequações Variacionais)
Volatilidade Estocástica (Modelo de Heston, SABR e Volatilidade Local de Dupire)
Estrutura a Termo e Renda Fixa (Modelos de Vasicek, CIR e Hull-White)
Modelos Multiativos, Deep Hedging e Opções de Cesta
Finanças de Alta Frequência e Econofísica:
Microestrutura de mercado, Limit Order Book e dinâmica de Fokker-Planck
Jogos de Campo Médio (Mean Field Games) e Risco Sistêmico
Volatilidade Rugosa (Rough Volatility) e Movimento Browniano Fracionário (fPINNs)
Modelos de Langerin, Potenciais Bimodais e Escape de Kramers aplicados a commodities e bolsas (B3 e mercado americano)
Aplicações Práticas e Apêndices:
Dezenas de scripts completos em PyTorch prontos para rodar
Exercícios resolvidos e glossário de termos quantitativos
| Número de páginas | 428 |
| Edição | 2 (2026) |
| Idioma | Português |
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