ECONOMIA MATEMÁTICA AVANÇADA

📚 Economia Matemática Avançada — Volume 2: Análise de Crédito já está disponível!

Antes de tudo, preciso agradecer a cada pessoa que adquiriu o Volume 1. Vocês tornaram esse segundo volume possível. O apoio de vocês não foi apenas financeiro foi o sinal de que existe uma comunidade séria, faminta por rigor matemático aplicado à Economia. Esse feedback me deu energia para mergulhar ainda mais fundo.

📖 O que você encontra no Volume 2:

✅ Modelos Estruturais de Default — a abordagem de Merton com toda a matemática de opções por trás

✅ Modelos de Forma Reduzida — processos de Cox, o Teorema de Duffie-Singleton e o processo CIR

✅ Credit Default Swaps (CDS) — precificação neutra ao risco e mark-to-market

✅ CDOs e Cópulas Gaussianas — a matemática que moveu trilhões (e quebrou o mercado em 2008)

✅ CreditMetrics e CreditRisk+ — modelagem de portfólio com migração de ratings

✅ XVA e Risco de Contraparte — CVA, DVA e Wrong-Way Risk

✅ Basileia III e Capital Regulatório — a fórmula IRB que todo banco usa

✅ Machine Learning em Crédito — XGBoost, LightGBM e valores SHAP

✅ Cópulas Arquimedianas (Clayton, Gumbel) — dependência de cauda real

✅ Risco Soberano e Securitização (MBS/ABS) — da teoria ao Python

✅ Black-Cox e PDEs de Fronteira Livre — diferenças finitas para o mundo real

🧮 Cada capítulo vem com derivações completas, implementações em Python prontas para uso e exercícios resolvidos.